ポートフォリオについての統計量

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いくつかの種類の資産を組み合わせたものをポートフォリオという。ここではそういったポートフォリオについての統計量を求める。

ポートフォリオのリターン

今、n種類の資産に投資することを考える。総投資額を$X$とし、これを各資産へ分配する。資産iへの分配額を$X_i$、総投資額に対しての分配割合を$w_i$とすると、 $X_i=w_{i}X$ となる。 資産iの総収益を$R_i$とすると、ポートフォリオの総収益は次のように定義される。 $R=\frac{\sum _{i=1}^n{R}_i{X}_i}{X_0}=\frac{\sum _{i=1}^n{R}_i{w}_i{X}_0}{X_0}=\sum _{i=1}^n{R}_i{w}_i$