ポートフォリオについての統計量のソースを表示

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いくつかの種類の資産を組み合わせたものをポートフォリオという。ここではそういったポートフォリオについての統計量を求める。

==ポートフォリオのリターン==
今、n種類の資産に投資することを考える。総投資額を<math>X</math>とし、これを各資産へ分配する。資産iへの分配額を<math>X_i</math>、総投資額に対しての分配割合を<math>w_i</math>とすると、
<math>{X_i}={w_iX}</math>
となる。
資産iの総収益を<math>R_i</math>とすると、ポートフォリオの総収益は次のように定義される。
<math>{R}=\frac{\sum_{i=1}^{n}{R_iX_i}}{X_0}=\frac{\sum_{i=1}^{n}{R_iw_iX_0}}{X_0}=\sum_{i=1}^{n}{R_iw_i}</math>

[[カテゴリ:経済学]]